样本统计和总参数(数据分析|统计总参数估计(附代码)

数据分析|总参数估计(附代码)

本文仅作为知识的搬运工。本文目录：样本统计和总参数

点估计：样本统计和总参数

大似然估计，最小二乘估计，贝叶斯估计。区间估计:样本统计和总参数

正态整体和方差已知，或非正态整体、大样本、方差未知；正态整体、方差未知、小样本；总比例范围估计；大样本不重复抽样估计；总方差范围估计；样本量确定：估计总平均值时，样本量确定参数包括点估计和区间估计。

点估计(pointestimate)以样本统计的取值直接作为总参数的估计值。例如，样本的平均值x直接作为总体均值μ样本方差的估计值s2直接作为整体方差σ2估计值。点估计方法有：矩估计法、顺序统计法、最大似然法、最小二乘法、贝叶斯估计法。

本文主要介绍了最大的估计，最小的二乘估计，贝叶斯估计。最小二乘法是一种数学优化技术，它通过最小误差的平方和数据的最佳匹配。

让我们理解最小二乘回归的本质：

我们得到n组观测值，但真实值只有一个，该怎么办？首先想到的是取n组观测值的平均值作为真实值可靠吗？有人(勒让德)提出了最小二乘的想法:

所以，我们是对的y求导

巧合的是，算术平均差最小！

接下来，扩大最小二乘:

假设这条直线的方程是：

然后用最小二乘回归的思路:

然后对a，b偏差平方和的最小值：

一次函数，二次函数都是线性函数！可以解线性方程组！

以上操作都是假设。这时，勤学爱问的高斯站了起来:

他用另一套思路来回答这个问题！

勒让德用误差平方和最小化直线：

这个微分方程现在可以理解了。最后得到:

这不是我们的正态分布密度函数吗！

而且这还是充要条件：

也就是说，如果误差项服从正态分布，最小二乘估计是完美的！

误差项服从正态分布吗？若误差项是随机产生的，则根据中心极限定律，误差分布服从正态分布！

因此，尽管勒让德提出了最小二乘的想法，但高斯和高斯的努力确实确立了最小二乘的重要地位。

估计学术上使用最小二乘一般遵循这一点:

最小二乘估计前提：随机误差项满足正态分布！最小二乘估计一般用于在线回归估计参数值（最小二乘估计需要对参数进行偏差导数，因此误差函数需要连续导向！也就是说，误差函数需要凸函数）。一般来说，这是最有可能（最大概率）导致这些样本结果的模型参数值！

在介绍大似然估计之前，首先要了解这样一组概念:

对此函数：

两种输入：x表示具体数据；θ表示模型的参数。

如果θ已知确定，x这个函数被称为概率函数(probabilityfunction)，它描述了不同样本点的描述x，它的概率是多少？

如果x已知确定，θ这个函数被称为似乎函数(likelihoodfunction),它描述对于不同的模型参数，出现x这个样本点的概率是多少？(密度函数也叫似然函数)

一句话总结:概率函数和似然函数是一个面团的两块馒头。

估计提供了一种给定的观察数据来评估模型参数的方法，即模型已确定，参数未知。

很明显，采样需要满足一个重要的假设，即所有采样都是独立分布的。

接下来，通过一个例子来理解大似然估计的用途:

假设我们想统计全国人民的年均收入，首先假设收入服从正态分布，但平均分布和方差尚不清楚。我们没有人力物力来统计全国每个人的收入。我们国家有超过10亿人口吗？那么，难道没有办法吗？不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，然后通过最大的似然估计获得上述假设中的正态分布参数。结论：然后我们知道，大似然估计的核心关键是在某些情况下，样本太多，无法获得分布的参数值。在采集小样本后，我们可以使用大似然估计来获得假设中分布的参数值。

在统计学习方法中的应用似乎很大：

logistic回归中求参数w前提数学家托马斯知道概率密度函数贝叶斯的原理·贝叶斯提出。贝叶斯是一个非常神奇的人，他的经历类似于梵高。他死前没有受到重视。死后，他写的一篇关于归纳推理的论文被朋友翻了出来，发表了。这个出版没关系。因此，这篇论文的思想直接影响了未来两个多世纪的统计学。它是科学史上著名的论文之一。

贝叶斯写了一篇文章来解决一个叫做逆向概率的问题，**如何在没有太多可靠证据的情况下做出更符合数学逻辑的推测？**

什么是逆向概率？

所谓的反向概率是相对于正向概率。正向概率的问题很容易理解。例如，我们已经知道袋子里有N个球，不是黑球就是白球，其中M一个是黑球，把手伸进去摸一个球，就能知道摸黑球的概率。**但这种情况往往是上帝的视角，即在做出判断之前，了解事物的全貌。

袋子里有10个球，其中6个黑球，4个白球；那么随机抓黑球的概率是0.6！在现实生活中，我们很难知道事情的全貌。贝叶斯从现实中提出了一个问题：**如果我们事先不知道袋子里黑球和白球的比例，我们能通过球的颜色来判断袋子里黑白球的比例吗？

正是这个问题影响了未来200年的统计理论。

这是因为贝叶斯的原理与其他统计推断方法完全不同。它是基于主观判断：当我们不了解所有客观事实时，我们也可以先估计一个值，然后根据实际结果进行修正。

一个例子：

假设有一种叫做贝叶死的疾病，它的发病率是万分之一，现有的测试可以测试一个人是否生病的准确性99.9其误报率为%0.1%，所以现在的问题是，如果一个人被发现患有叶贝死，实际上有多大的可能性？A表示事件测出为阳性B1说贝叶死，B2说没有贝叶死。

>当贝叶死亡时，阳性的概率被测定为P(A|B1)=99.9%，没有贝叶死亡，但阳性的概率是P(A|B2)=0.1%。>解读万分之一:。贝叶死亡的概率是P(B1)=0.01%，没有贝叶死亡的概率。P(B2)=99.99%。贝叶斯估计在《统计学习方法》中的应用：

简单贝叶斯模型

不同之处在于：参数；如果未知参数是固定值，那么它是非常明显的估计；如果未知参数遵循一定的概率分布，那么它就是贝叶斯估计！贝叶斯估计的前提是：每个样本都是独立的！这是一个强烈的假设！当先验概率可以确保问题得到解决时，最大的显然估计与贝叶斯估计的训练样本接近无限的结果相同！但在实际的模式识别问题中，训练样本总是有限的。我们应该如何选择使用哪种模型？下面简单分析分析：

就实现的复杂性而言，它必须是有限的选择，最大的似然估计，最大的似然估计只需要使用一个简单的微点计算，而在贝叶斯估计需要使用一个非常复杂的多点，不仅如此，贝叶斯估计相对更难理解；

当样本数据有限时，贝叶斯估计误差较小。毕竟，理论上，贝叶斯估计有很强的理论和算法基础。

在正式解释之前，首先要理解一组概念：信心和信心范围---它包含了样本估计的总体思很容易将95%理解为在此范围内包含真实值95%的概率。

95在%的信心度下，信心范围会发生变化(信心范围是随机范围，会因样本不同而发生变化，并非所有范围都包含整体范围。

事实上，95%是置信度，样本数量不变，做100次试验，95个置信区间包含整体真值。信心度为95%；

虚线是我们想要估计的值，水平线段是我们的信心范围；因为100个信心范围中有95个信心范围包括真实值，所以当我们只做一个信心范围时，我们也认为这个范围是可信的，包整体参数的真实值。

信心范围与信心范围的关系：当样本量给定时，信心范围的宽度随着信心水平的增加而增加；当信心水平固定时，信心范围的宽度随样本量的增加而减小，即大样本提供的整体信息较小。估计范围(intervalestimate)它是在点估计的基础上给出总参数估计的范围，通常通过样本统计的加减估计误差得到。与点估计不同，根据样本统计的抽样分布，可以对样本统计与总参数的接近度进行概率测量。

在点估计的基础上，给出总参数估计的范围，并指出总参数落在这个范围内的概率！例如，根据样本结果，年级的平均分是75-85之间，全年级平均分落在这个范围内的概率是95%，这就是范围估计！我们想知道一个年级的平均分，把80个班级的平均分作为整个年级的平均分，这就是点估计！在范围估计中，样本统计构建的总参数的估计范围称为可信范围(confidenceinterval)，区间的最小值称为置信下限，最大值称为置信上限。

如果构建置信区间的步骤重复多次，则置信区间中包含总参数真实值的比例称为置信水平(confidencelevel)，也称为置信度或置信系数(confidencecoefficient)。

正态总体和方差已知，或非正态总体和大样本，方差未知

样品平均值标准化后的随机变量服从正态分布，即抽样分布服从Z重复抽样与不重复抽样的处理方法略有不同，例如：

整体正态，方差已知整体正态，方差已知，在整体服从正态分布的情况下不重复抽样。σ2在样本较小的情况下，需要使用样本方差s2代替σ2。此时，样本平均值标准化后的随机变量服从自由度(n-1)的t分布，即

举例如下：

总结总体均值范围估计：

样本比例在大样本的前提下p正态分布可用于抽样分布。p数学期望是E§=π，p的方差为σ2p=π(1-π)/n。样本比例标准化后的随机变量服从标准正态分布，即样本比例

即得到总比例π在1-α置信水平下的置信区间为：

通过上式计算总比例π信心区间，π值应该已知。但实际情况不是，π值要估计值，因此需要使用样本比p来代替π。在这种情况下，总比例的信心范围可以表示为：

估计样本不重复抽样。

对于总方差的估计，这里只讨论正态总方差的估计。根据样本方差的抽样分布，样本方差服从自由度n-1的χ2因此使用分布χ2信心区间的整体方差分布结构。

卡方分布是由正态分布变量导出的分布总体方差σ2在1-α置信水平下的置信区间为：